コーセラの「ポートフォリオとリスク・マネージメント」の出だしの部分を見てみましょう。
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Tony how are we going to proceed? >>
So first we're going to address the problematic of portfolio construction from a rather quantitative perspective. We're going to look at how to use the effect of diversification in optimal way.
And trying to attain a target expected return for a portfolio while maintaining a low level of risk.
And we're going to do this by analyzing the impact of correlation between assets, between asset class, between stocks and bonds, between different stocks.
How does correlation affect the risk of a portfolio?
Okay, so with that we'll have a good theoretical view of the optimal portfolio construction. We're going to cover what is called the modern portfolio theory.
トニーさん、どのように学習を進めていきましょうか？
ではまずは、量的な観点からではなく、ポートフォリオの構成について取り組んでいこうと思います。多様な効果をいかに最適な方法で使用していくかを見ていきます。
リスクを低く抑えつつも、目標の報酬を得られるようにしていきます。
資産と資産を比較したり、資産の種類を比べたり、株と債権、異なる株などを分析しながら進めていこうと考えています。
相関関係はポートフォリオのリスクにどのような影響を与えるのでしょうか？
そうですね、それを知るためには最適なポートフォリオ構成についての良い理論的な視点が必要です。ここではモダン・ポートフォリオ理論を取り上げていきます。
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